这是研究漏斗，不是业绩：227代码 → 138关系 → 129可分析 → 60可比 → 20同步候选 → 10研究短名单 → 0逐笔证实。 候选只用于安排下一步核验。
GLOBAL FUNNEL · ROUND 2
海外扩展：227 → 138 → 129 → 60 → 20 → 10
更多代码不是更多利润；每一层都要淘汰错误身份、非同步时段和不可对冲关系。
| # | 候选坑位 | 类型 | 观察年数 | ≥5%日线候选 | 状态/反证 |
|---|
763条候选包含公开源坏点、公司行动、陈旧价格和非同步OHLC；逐笔证实仍为0，决策收益仍为0。
GOAL CONTROL
5000美元目标控制台
目标可以激进，证据标准不能放松。
1日线候选已有；只证明尖刺
2逐笔证实目标≥30个事件
3纸面双腿连续30交易日
4最小实盘先1坑、1倍名义
目标算式中必须单独验证的地方
“500×200×60%=60,000”只是把60%价差作用在10万美元名义本金上。十个坑同时按200倍计算，总名义敞口是100万美元；在尚未完成对冲时，仅0.5%的整体不利变动就等于5000美元本金。所谓零风险、零成本、每坑三年必然出现既定次数，目前都没有被本站逐笔数据证明。
CORE EXECUTION MODEL · 核心执行模型
一个账户，两个厅，一条即时回收链
“同账户”解决操作路径；“同份额/固定换算”才解决经济身份。两者必须同时成立。
- 一个券商账户同时交易A厅和B厅不是两个账户之间转仓，也不是成交后再找出口。
- A/B是同一份额或固定机械换算代码相似不够；核对ISIN、份额类别、合约乘数与公司行动。
- 小池A厅负责远端限价挂网小池是当时较薄的交易线，不是永远固定的左腿。
- 大池B厅负责定价与即时回收大池是全部活跃交易线、NAV和底层锚的组合，不只是单一代码。
- 成交多少，立即回收多少以实际成交数量为准，不能拿原委托量对冲部分成交。
- 不等待A厅恢复买入后等反弹是方向交易，不是这里定义的乌龙指套利。
- 每坑500美元是风险记账资金仍在同一账户现金池；不是十个账户，也不是十份必须同时下满的订单。
一句话版本 / One-line rule
先看见B厅愿意按什么价回收，再决定A厅愿意按什么价接；废品不能在手里停留。
HISTORICAL PRINCIPLES · 历史原则
八条原则：少一条，今天只观察
来自历次原文定义与证据审计，按执行先后重新排序。
必须先有B厅
另一个可交易窗口是第一条件；单一市场跌得再多也可能只是价格发现。
必须是真实撮合
能看买一至卖N、交易者彼此成交；平台单一报价柜台不进入坑位。
身份必须能证明
同ISIN、同份额或固定乘数；换算币种、除息、拆并份、ADR比例和到期月。
大池稳定，小池孤立
同步移动叫市场波动；只有小池远离大池、NAV和FX才叫局部异常。
历史只负责筛坑
日线毛刺不能证明排队成交、同秒回收或成交最终保留。
提前布网，动态移动
发现尖刺后追单已经晚了；正常锚价移动，鱼钩也撤旧重挂。
成交后立即中性
T+0直接退出，或在B厅按实际成交量建立反向腿，不能临场“等等看”。
小资金、大片地、会退役
同时守多个筛选树桩；一年无有效错价、规则改变或成本覆盖利润就换坑。
第五层和第六层不要混
宽价格边界处守极端错单属于早期第五层；傻姑三式是有全球价格锚、动态鱼钩、成交后即时中性的第六层。抢单边涨跌停后等回归，不属于本页策略。
FIRST TEN PITS · 首批十坑
5000美元：10个逻辑坑位 × 每坑500美元上限
开户后的验证清单，不是今天立即下满十笔的指令；左右腿随实时流动性重判。
| # | 小池 / 挂网腿 | 大池 / 回收腿 | 关系 | 上线前最后一关 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCK.L | L0CK.DE | 同基金多交易所 | ISIN、USD/EUR、共同开市、盘口 |
| 2 | ECAR.L | IEVD.DE | 同基金多币种 | ISIN、USD/EUR、当日活跃腿 |
| 3 | INFR.L | IQQI.DE | 同基金多交易所 | GBP/EUR、异常日、订单预览 |
| 4 | ICOM.L | SXRS.DE | 同商品ETF份额 | USD/EUR、掉期份额身份 |
| 5 | COMM.L | SXRS.DE | 同上，GBP交易线 | 与第4组共享家族，不重复算容量 |
| 6 | IUSA.L | IDUS.L | LSE同基金GBP/USD线 | 同场同份额、GBX/GBP单位 |
| 7 | IDVY.L | IQQA.DE | 同基金多交易所 | GBP/EUR、重点异常日逐笔 |
| 8 | PHAU.L | PHGP.L | LSE同ISIN黄金USD/GBP | 黄金现货锚、报价单位 |
| 9 | VWRD.L | VGWL.DE | 同ISIN全球指数ETF | USD/EUR、分红份额、NAV |
| 10 | GLDW.L | WGLD.L | LSE同ISIN黄金GBP/USD | 黄金锚、最小价位 |
相关性去重
ICOM、COMM与SXRS属于同一产品家族，不能当成两个完全独立风险单元；同一毛刺也不能因连接多个B厅而重复计数。
每组必须填满的12格conIdISIN/份额交易所币种/单位换算比共同开市bid/ask深度FX时间戳NAV/底层锚全成本价格带/撤错规则双向订单预览
ACCOUNT ONBOARDING · 开户验证
开户后五天：先证明通道，再分配500美元
看得到行情不等于能下两腿；所有验证在同一个券商账户内完成。
搜索20条交易线
记录conId、ISIN、交易所、币种、最小价位和数量。
只看同步行情
同屏观察A/B、FX和NAV，确认换算后长期跟随。
只做订单预览
双向预览A买/B卖与A卖/B买，保存拒单原因。
模拟动态鱼钩
练习撤旧重挂、部分成交和失败降级。
最小真实联通测试
先选LSE同ISIN多币种一组，以最小数量走完整链路。
上线门 / Go-live gate
合约身份、实时行情、共同开市、订单预览、最小联通测试和错单规则全部通过，该坑的500美元才从现金保留变成允许挂网。
DAILY CLOSED LOOP · 每日闭环
开盘前 → 挂单中 → 成交同秒 → 收盘复盘
不是“跌了就买”，而是一条可记录、可停止、可复核的状态机。
开盘前 / Pre-open
- 检查节假日、夏令时与共同开市
- 排除除息、拆并份、停牌和代码迁移
- 更新正常比值、FX、NAV和成本
- B厅无实时价或数量不足：不挂
挂单中 / Resting
- 只用限价单，记录订单ID与快照
- 锚价越过阈值即撤旧重挂
- 底层真跳变或两池同步：全撤
- 不为求成交向当前价追单
成交同秒 / Fill
- 读取实际成交及部分成交数量
- 确认大池没有同比例移动
- B厅立即处理等经济份额
- B腿失败进入预写降级，不赌方向
收盘后 / Review
- 核对委托和非预期持仓
- 导出订单、成交、行情与错误日志
- 按两腿、FX、费用和滑点算净利润
- 周更大池；失效坑位退役补位
净利润 / Net P&L
实际回收价值 − 实际承接价值 − 两腿佣金 − 交易所费 − 汇兑 − 税 − 滑点只有券商结单实现的净利润才叫实际收益；日线穿价只标“代理事件”。
DAILY EVIDENCE MAIL · 08:30
10组垃圾桶日报：发现瓶子，不虚构入账
每周一至周六北京时间08:30统计上一共同欧洲交易日；周一自然回看上周五。
固定11项检查
10个产品家族；A/B开高低收；币种与汇率；63日正常比值；最大偏离；1/3/5%观察档；两厅成交量；是否仅A厅出针；FT第二源；正常/数据疑点/值得购买逐笔；逐笔验证前真实收益固定为0。
日线发现
Yahoo第一源统一处理GBX/GBP和EUR/GBP/USD换算，找孤立偏离。
第二源复核
触及1%后才查询FT Markets；两个日线源一致仍只代表值得购买逐笔。
四关入账
真成交、排得到、B厅同秒可对冲、最终保留全部通过后，才计算净利润。
自动边界
自动拉日线、算比值、发邮件。不开户、不挂单、不撤改、不对冲。
真实可入账收益
当前固定为 0 美元日报是研究监控，不是自动下单系统。完整检查清单见研究文档。
ORIGINAL RULES · EXPANDED MAP · 原文扩地
按原文八条规则，把“地”扩大到164+个A/B厅关系
这是扩地研究地图，不是执行SOP。执行八条仍看上方「八条原则」；首批十坑仍是 LOCK.L 到 GLDW.L。关系数不是盈利数；逐笔完整证实仍为0。
必须有B厅
“它是不是乌龙指，取决于B厅有没有它的品种。”A、B必须是同一资产、同一份额，或具有固定机械换算关系。
必须是撮合交易
“要看到买1、买2、买3、卖1、卖2、卖3。”只有平台单一报价、用户与平台交易的做市商柜台不进入坑位。
大池稳定、小池孤立
“大池子没变，只是小池子里被人误操作。”正常升贴水先由历史观察建立，不能把长期折价误认成错单。
历史数据先筛坑
“统计下这个品种大致上的历史低位距离正常成交价的距离；如果没有，那就换一个。”日线只负责发现日期。
提前布网
“你只需要挂单，总有倒霉蛋撞上。”发现异常以后追单不算守株待兔；挂单必须随正常锚价移动。
成交后立即中性
“你不用等A厅价格恢复；通过B厅直接出售。”T+0立即退出，非T+0按固定比例建立反向腿。
只守反复有毛刺的厅
“同时守10个历史上有过傻兔子的树桩。”频率、幅度、容量和错单保留缺一项，都不能晋级。
小资金、大片地
“第一，你够小；第二，地够大。”容量不会随本金或杠杆线性增长；不把200倍当作已验证条件。
扩大后的研究顺序
- 同一交易所的标准/迷你/微型合约
- 同ISIN、多币种、多交易所ETF/ETC
- SGX—CME等可互抵合约
- 同一公司本地股/ADR
- 假期或交易时段交界处
- 封闭式基金与其可复制资产组合
- 仅具有结算映射的迷你合约
- 最后才处理加密货币
| 类别 | 关系数 | 典型A厅/B厅 | 级别 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲标准/迷你/微型指数期货 | 5 | FDAX/FDXM/FDXS、FESX/FSXE、SMI/Micro-SMI | A | 优先逐月合约扫描 |
| CME标准/微型期货 | 19 | ES/MES、NQ/MNQ、GC/MGC、HG/MHG、CL/MCL、6E/M6E | A/B | 按相同到期月换算 |
| 香港标准/迷你指数期货 | 2 | HSI/MHI、HHI/MCH | A | 优先共同交易秒 |
| 澳大利亚标准/迷你指数期货 | 1 | SPI 200/Mini SPI 200 | A | 优先逐笔 |
| 日本标准/迷你/微型指数期货 | 4 | Nikkei 225/mini/micro、TOPIX/mini | B | 因价格限制降级 |
| SGX—CME互抵合约 | 3 | Nikkei 225、China H50、Emerging Markets | A* | 逐项复核当前活跃状态 |
| 本地股—ADR | 5+ | Gold Fields、Sibanye、DRDGOLD、BHP、Rio Tinto | A/B | 加入比例、FX、借券 |
| 同ISIN多交易线ETF/ETC | 153 | IUSA/IDUS、SGLN/IGLN、IDVY、LOCK/L0CK、ECAR/IEVD | A | 已完成双日线源初筛 |
| 结算映射迷你合约 | 1+ | ICE Brent/Mini Brent | C | 不是同一份货，不计硬坑位 |
类别之间存在重叠，因此“164+”是当前可去重落库的最低规模，不把各行机械相加。完整分类母表见下载区。
这不是首页执行十坑
下面期货十组是扩地扫描优先序（迷你/微型合约）。首页执行十坑仍是 LOCK.L、ECAR.L、INFR.L、ICOM.L、COMM.L、IUSA.L、IDVY.L、PHAU.L、VWRD.L、GLDW.L。两套名单不能混用，也不能把200倍套在JSE/LSE ETF上。
扩地扫描优先的十组期货
FDAX ↔ FDXMFDXM ↔ FDXSFESX ↔ FSXEHSI ↔ MHIHHI ↔ MCHES ↔ MESNQ ↔ MNQGC ↔ MGCHG ↔ MHGCL ↔ MCL
原文5000美元算术：完整验算
$500 × 200 = $100,000名义金额；三年假设一次30%加三次10%，合计60%；所以每坑假设毛利润为$100,000 × 60% = $60,000。十坑毛利润$600,000，加回本金后的期末权益是$605,000，即121倍；原文“120倍”指利润/本金。
每坑本金$500每坑名义$100,000十坑总名义$1,000,000三年假设利润$600,000含本金期末$605,000逐笔证实利润$0
严格采用傻姑三式资金预留时，T+0两份资金版本的理论利润为$300,000、期末$305,000；非T+0三份资金版本约为$200,000、期末约$205,000。三种资金结构不能混算。
双日线源历史事件与500美元算术
| 日期 | A厅/B厅 | 孤立偏离 | $500无杠杆毛代理 | ×200机械上限 | 真实决策利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | IDUS.L / IUSA.MI | 27.4726% | $189.39 | $37,878.93 | $0 |
| 2020-02-28 | INFR.L / INFR.AS | 16.3709% | $97.88 | $19,575.60 | $0 |
| 2020-03-09 | IUSA.L / IDUS.L | 16.2581% | $81.29 | $16,258.10 | $0 |
| 2025-05-16 | IDVY.L / IDVY.MI | 14.2366% | $83.00 | $16,599.85 | $0 |
| 2024-05-07 | IDVY.L / IDVY.AS | 11.1394% | $55.70 | $11,139.40 | $0 |
| 2026-03-23 | IGLN.L / SGLN.L | 9.5813% | $47.91 | $9,581.30 | $0 |
| 2016-06-06 | IEUX.L / IEUX.AS | 8.2501% | $44.96 | $8,991.94 | $0 |
| 七事件合计 | $600.13 | $120,025.12 | $0 | ||
为什么历史“真实利润”仍是0
上述金额是日线穿价后的机械上限。只有同时确认当时真成交、你的订单排得到、B厅同秒有足够盘口、成交最终保留，并扣除两腿费用、滑点、汇率、借券和清算成本，才允许从0改成可实现收益。
BIN DENSITY · 垃圾桶漏斗
1,149关系 → 641独立垃圾桶 → 48硬筛 → 30优先观察
日线只负责找“瓶子多的垃圾桶”，不证明挂单成交。08:30日报的10组观察来自这张优先30表的前10行。
全量扫描结果
835个代码中794个取得免费行情；906条关系具有至少250个共同交易日。按每条薄交易线只匹配一个最深B厅去重后得到641个独立垃圾桶。只保留同ISIN/同份额、近期仍有数据、A/B均有交易、B厅至少约为A厅3倍且毛刺频率不过度异常的48组，再选出30组逐笔采购队列。当前完整逐笔证实仍为0，决策收益仍为0。
EXECUTABLE FUNNEL
129 → 10坑研究短名单
借券状态必须在券商账户内确认；“待确认”只能纸面观察。
| 坑位 | 重叠 | 换算关系 | 借券/退出 | 统一阈值 | 逐笔证实 | 状态 | 淘汰原因 |
|---|
历史异常是日线候选，不代表真实可成交利润。
逐笔证据入口
当前有3个优先候选等待逐笔资料，0个达到“真实成交＋成交保留＋同步对冲＋可退出”的完整标准。
下载/填写逐笔证据表python3 scripts/import_tick_evidence.py vendor-export.csvTICK EVIDENCE
逐笔证据卡
每一项都通过，事件才会进入已证实计数。
36-MONTH GATES
5000 → 50万美元四阶段路线
100倍/3年要求约13.65%月复利、364%年化；这是目标压力测试，不是预测。
证据期 · 0–6月
$5k → $5k+不追收益。完成30个逐笔事件、30日纸面双腿、成本模型；单坑1倍名义。
晋级：证实事件≥30、对冲成功率≥99%、扣费后为正。微型期 · 7–12月
$5k → $20k目标仅1–3个已验证坑，最小实盘；任何单腿裸露不得超过预设秒数。
晋级：≥50笔保留成交、无规则违规、最大回撤≤10%。扩坑期 · 13–24月
$20k → $100k目标扩至5–10坑；按真实容量分配，不因目标落后提高杠杆。
晋级：12个月净正收益、成本覆盖≥3倍、回撤≤15%。容量期 · 25–36月
$100k → $500k目标只放大已证实容量；收益率下降时接受容量上限，不强行达到目标。
停止：借券失效、对冲失败、撤单争议或回撤>20%。SCENARIOS
三年收益情景，不只看一条线
按月复利演示，不包含回撤、容量衰减和税费。
PAPER LEDGER
5000美元组合账户
组合硬风控设置
加密接口云同步（可选）
默认关闭
| 日期 | 坑位 | 状态 | 本金/名义 | 杠杆 | 裸露秒数 | MAE | 错单处理 | 毛损益 | 真实成本 | 净收益 | 资本收益率 | 名义收益率 | 备注 |
|---|
净收益＝A腿＋B腿－佣金－滑点－借券/融资－汇率/税费－撤销损失。旧版账本会自动兼容；请定期导出JSON备份。
DOWNLOADS
数据与报告
DATA HEALTH
数据源状态
“可用”不等于能证明个人成交。
| 数据源 | 覆盖 | 粒度 | 更新时间 | 状态 | 能证明什么 |
|---|
FULL ARCHIVE
全文档案 · 267 份
全部正文嵌入当前页面，可搜索、展开、复制。
原文主张
原文专区：正文全量命中
覆盖 jiyichengzai.com canonical 中所有直接出现“乌龙指/傻姑三式”的文章记录；新增缺口按正文哈希去重，历史来源版本原样保留。
原文主张
用户补充与核心材料
用户补充材料；与原文专区内容按全文哈希去重。
研究推演
执行、SOP 与跟踪
从100步SOP、表格模板到具体候选复核。
研究推演
市场与方法研究
全球市场清单、品种映射与方法边界。
研究推演
数据/API 与模拟实盘
数据源、观察器与模拟执行资料；不包含任何密钥。